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对冲大佬2022成绩单:量化巨头D.E.Shaw收益超20% 绿光资本抹平2015年来全部亏损 天天亮点

尽管美联储大举加息重创资产价格后,全球对冲基金回报率创十四年最差,但依旧有对冲基金大佬们取得了不俗的成绩。 

媒体称,2022年,量化巨头D.E. Shaw两大基金回报率超20%;绿光资本去年收益率达36.6%,在2015年暴跌20.4%和2018年暴跌34.3%之后,这一收益率抹平了2015年以来的全部亏损;英国著名对冲基金经理Crispin Odey由于对英国国债高杠杆空头押注,其OEI MAC基金全年上涨约145%,Odey European飙升了152%。

HFR的数据显示,截至11月份,宏观策略对冲基金今年上涨8.2%,而股票对冲基金和事件驱动型策略基金分别下跌了9.7%和4.7%。


(资料图片)

宏观对冲基金经理们表示,2022年世界各国央行跟着美联储的脚步为对抗通胀不断加息,引发货币和股市的一连串大幅波动,机会比比皆是

Titan Advisors全球宏观战略总监Herman Laret表示,2022年市场的风暴是“完美风暴”,是最有利于投资的宏观背景:

我们公司一直保持对宏观基金的投资。目前发生了太多事情,无论是地缘政治、央行政策分歧、利率大幅波动还是外汇市场的大幅波动,我从未见过比这更有利的宏观背景。

在做空英国国债和英镑中获利——Crispin Odey

2022年,英国著名对冲基金经理Crispin Odey创下其对冲基金成立30年来最佳收益。得益于其在英国国债空头头寸中获利以及持续押注通胀将保持高位。Odey旗下的OEI MAC基金全年上涨约145%Odey European去年飙升了152%

媒体称,2015年至2020年期间Odey的看跌赌注屡屡失败,仅2022年一年,Odey已经收回了的所有损失。

Odey Asset Management 首席运营官兼合伙人Michael Ede写道:在经历了丰收的一年后,这三只基金管理的资产“显着增加”。

据悉,当Odey在英国出台“迷你预算”前做空英镑并押注煤炭公司大获成功后,已关闭其旗舰Odey European对冲基金。

客户于10月26日收到通知,Odey European、OEI Mac和Odey Swan基金已关闭,以“保护我们现有投资者的利益,并为未来的基金业绩提供最佳机会。”

最稳的技术流——量化巨头D.E. Shaw

由于市场大幅波动提供充足的交易机会,D.E. Shaw & Co.旗下两只最大的对冲基金去年实现纷纷实现了超20%的回报率。

媒体援引知情人士消息称,D.E. Shaw目前管理着超600亿美元资产,旗下规模最大的旗舰基金——D.E. Shaw Composite Fund2022年累计上涨24.7%。该基金投资于全球各地的不同资产。同时,主要进行宏观押注的基金——Oculus,去年上涨了20%

媒体称,D.E.Shaw计划将2022年的大部分收益报酬返还给投资者。2021年,该公司全额返还了收益报酬。但为了保证自己的收益,D.E. Shaw或在2023年将三大基金的绩效费用提高至40%。

据悉,David Shaw于1988年创立的量化对冲基金D.E. Shaw,专注于Quant Trading。其大部分投资基于复杂的数学模型,旨在找出隐藏的市场趋势或定价异常,从计算机和自主策略相结合的角度获取收益。

2021年,D.E. Shaw取得了64亿美元的投资回报,D.E. Shaw Composite Fund的投资回报率达到了18.5%,略低于2020年的19.4%。D.E. Shaw截至2021年,一共取得了437亿美元的回报。

整体而言,计算机驱动策略的对冲基金均在巨大的波动中受益,这些所谓的托管期货基金今年上涨了12.6%,是自 2008 年以来回报率最高的一年。

押注低估值股票——绿光资本

媒体称,大卫·爱因霍恩的对冲基金绿光资本,去年上涨了36.6%,抹平了自2015年以来的亏损。 

媒体援引知情人士消息称,该基金于12月份上涨了3.5%。在经历了2015年暴跌20.4%及2018年暴跌 34.3%之后,这一收益帮助绿光资本收回了此前的亏损。

据悉,20亿美元的绿光资本专注于低估值的股票,爱因霍恩曾多次称,美股科技股正处于“巨大”泡沫中,他已增加了一系列空头押注以从中获利。

爱因霍恩认为,随着投资者转向被动投资,许多策略都是基于量化分析或算法等,价值投资已经消失。

同时,媒体称,绿光资本一直以来都是特斯拉的大空头,2021年因特斯拉股价大涨700%而损失惨重,但Einhorn2021年底仍坚称持有特斯拉股票只是潮流,高涨其股价非常“愚蠢”,再买进特斯拉看跌期权。

今年,在马斯克想放弃收购时,爱因霍恩再次直言不讳的批评马斯克的所作所为,并押注马斯克将完成这440亿美元的推特收购案。

大赢家——宏观对冲基金经理们

在股票对冲基金业绩惨淡的对比下,宏观对冲基金笑傲江湖,迈向2007年来最佳表现。

媒体报道称,截至12月中旬,全球宏观对冲基金管理公司Caxton Associates在其43亿美元的宏观基金中获得了30.2%的收益。从3月1日起,该公司将把其旗舰基金Caxton Global的某些类别的绩效费从22.5%提高到25%

得益于对债券和大宗商品的押注,全球宏观机构Haidar Capital的Jupiter宏观基金今年获得了194%的收益,此前一度上涨超270%。

对冲基金亿万富翁Chris Rokos因对利率的正确押注,其宏观基金在2022年上涨了45.5%,全球最大的宏观基金之一Brevan Howard也迎来了2015年推出基金以来的最佳表现。

Citadel的旗舰基金在截至11月的一年中上涨32%,将向其客户返还约70亿美元的利润。该公司计划在1月初返还其所有四只基金的部分利润,预计到 2023年其管理的资产将超过500亿美元。

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