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私募基金经理要失业了?AI独立管理私募产品,降低回撤至少10个百分点

今日盘后私募圈爆出猛料,AI炒股来了,私募公司止于至善投资发布公告称,拟安排公司4位研究员,以及AI机器人(暂定名为赛博坦),独立管理5只不同的私募基金。AI基金经理赛博坦将单独管理止于至善1号,并由公司总经理监督。


(资料图)

对此记者独家采访到了止于至善投资总经理何理,他告诉记者,公司一直在用AI不断的尝试,在投资策略上不断优化。AI基金经理赛博坦和目前的量化机构的程序化交易有三个不同,首先是不使用量化因子,其次是不依赖金融逻辑,第三是基于深度学习去做的投资。从效果来看,和主观管理相比,收益不变的情况下,AI降低回撤至少10个百分点,效果很明显。

AI炒股来了,独立管理产品

昨日有自媒体报道,2012年某公募基金百亿规模超过1400亿认购,成为中国公募基金有史以来首募规模最大的产品,配售率低于10%,两年下来,昨日的净值为0.58元,今年亏20%,累计亏损42%。对于这样大的回撤,不少投资者感到很无奈。对于基金经理,在投资过程中,防止大幅回撤是件头疼的事情,尤其是在今年这样极端分化的市场背景下,板块快速轮动,部分基金经理的产品出现大幅回撤不可避免。对于目前火爆的人工智能,AI能否可以规避主动管理过程中的一些弊端呢?

今日盘后,私募机构止于至善投资发布公告称,拟安排公司4位研究员,以及AI机器人基金经理(暂定名为赛博坦),独立管理5只不同的私募基金。其中4位研究员单独管理四只基金,分别是:范蒙娜管理止于至善黑珍珠1号,孙嘉宝管理止于至善3号,彭进京管理止于至善7号,邓祖铭管理止于至善9号;而AI基金经理赛博坦将单独管理止于至善1号,并由止于至善投资总经理何理监督。

从止于至善投资公司发布的公告来看,所有的研究员及AI机器人将共享公司的投研股票池,此举有望让每一位研究员直接参与投资实践中,并正向作用于未来的研究工作,形成良性循环,推动公司的业绩持续向好发展(非承诺)。同时AI机器人对基金的独立管理,将是我们首次尝试将主观与AI所融合,并以量化的方式,投资全球市场,为迎接AI时代打好基础。据私募排排网资料显示,止于至善投资是一家风格鲜明的价值投资私募基金,公司成立于2016年,现为基金业协会观察会员,并具有投顾资格。

深圳巨泽投资董事长马澄在微信中告诉记者,我认为基于人工智能的机器人独立管理私募基金产品会成为现实。其背后的逻辑主要是在投资中会有很多投资模型,比如目前市场正在运行的量化基金策略会是典型的投资模型,这种投资模型的成功往往是基于从过往大量的交易数据中寻找规律。而人工智能的最大优点便是其强大的算力,如果再辅以强大的过往数据,则完全可以独立管理私募基金产品,甚至最终的投资结果会胜过传统的基金经理。

独立管理私募产品,降低回撤至少10个百分点

对于AI炒股,近期有媒体报道,已有近2.5万名投资者参加了交易平台Autopilot发起的一项项目,以验证AI炒股的可靠性。平台方声称他们使用ChatGPT主导进行投资,并能带来1年内500%的回报。这些交易员在AI的选股上总共押注了1470万美元,最初的标的选择包括跨国电商企业亚马逊、美国四大房地产之一的D.R. Horton和血液透析服务供应商Davita Health等。两周后,该投资组合上涨了2%左右,与大盘涨幅几乎相同。

对于A股的投资者来说,大部分认为,AI炒股和目前的量化私募机构的程序化交易类似。在今年4月14日,幻方量化发布了一份《幻方新征程》的公告,公告中称,幻方一直在人工智能技术的前沿,多年以来坚持把营收的一大部分投入人工智能领域,建设领先的Al硬件基础设施,进行大规模的研究。公告一出,市场以为幻方量化是要准备“AI炒股”。对此幻方量化相关人士对媒体表示:我们会去全力做AGI,因为我们认为AGI是未来全人类的机遇和方向,但研究AGI不是用来炒股的。

私募排排网数据显示,止于至善投资今年来整体收益为16.52%。那么止于至善投资的AI炒股效果如何呢?止于至善投资总经理何理告诉《每日经济新闻》记者,对于公司今年旗下的产品业绩表现,最高的收益有30%多,最低的有15%。对于AI和基金经理,从业绩来看有怎样的差别呢?何理告诉记者,基金经理主观管理的产品有个问题,就是回撤比较大。从目前AI跑出来的数据来看,在收益不变的情况下回撤降低,至少降低10个百分点,反正优势还是很明显的。

AI在投资过程中,到底是辅助作用还是主动管理,何理告诉记者,投资过程中下单这些,也是通过人工智能下单,不需要人为去选择,就是类似于那种量化的程序化交易。我们有30%的投资标的都是人工智能,在投资过程中,AI起了很大的作用。实际上今年以来,公司一直在用AI不断去尝试,在投资策略上不断优化。AI基金经理和目前的量化机构程序化交易有几个不同点,首先是整个投研框架都在用人工智能重塑,AI基金经理不使用量化因子。其次是AI基金经理不依赖金融逻辑。第三是AI基金经理是基于深度学习去做投资。这一块我们从去年底就开始研究了,目前是我们另外一位同事在负责。

本文作者:杨建,来源:每经网,原文标题:《私募基金经理要失业了?AI独立管理私募产品,降低回撤至少10个百分点》

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