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环球速看:开年发力!上周对冲基金大举做空美国科技股、大力做多中国股市


(相关资料图)

摩根大通发现,2022年最后一周美股散户疯狂撤资,同时在该行主经纪商报告中警告空头,将遭遇科技股主导的逼空。高盛的主经纪商报告的上周数据正体现了科技股被大举多空的形势。

高盛上述报告发现,在2023年开年的上周,对冲基金的总交易单净杠杆规模回落到2019年6月以来最低位,不过基本的多/空净杠杆脱离低位,回升到约一年来的平均水平,部分源于专注多空策略的基金经理最近持有的中国净风险敞口增加。

上述报告显示,截至上周,对冲基金的总交易资金流连续两周增加,投资呈净卖空态势,卖空交易的资金和买多的资金之比为2:1;单一个股遭遇七周来最大规模的单周净卖空;宏观产品小幅净买入。

分地区看:

北美是遭到净卖出最多的地区,美国股市被净卖出的力度最大,主要由卖空驱动,美股的配置比MSCI ACWI全球指数低4.9%,降至2019年11月以来最低的低配水平;上周新兴市场亚洲国家和欧洲是净买入最多的地区,均由买多驱动。中国股市上周被净买入最多,净买入规模创12月初以来新高,主要源于A股买多,美股ADR的买多规模相对较小;而且中国股市已连续第三周、最近六周内第五周被净买入,截至上周五的过去13个交易日里,每日都是净买入,在岸和离岸中国股市的合计配置比MSCI ACWI全球指数高9.5%,超配比为2020年10月以来最高水平。上周美股标普成份股的累计多空仓之比为1.9,处于将近五年来低位,而中概ADR的累计多空仓之比为4.1%,处于一年来高位,比过去五年中67%的时期都高。

分板块看,11个美股板块中,八个上周都被净卖出,为首的是信息技术(IT)板块、医疗健康、通信服务和能源也被净卖出,而金融、房地产和材料都是被净买入的板块。

在上周五的美国非农就业报告公布前,对冲基金就在大举净卖出TMT——即科技、媒体和通信行业的股票,这类行业股占所有美国单一个股名义净卖出总规模的70%。

截至上周的最近12周内,对冲基金有十周都净卖出TMT股票,上周的名义净卖出规模为九个月来最大,比过去五年中98%的时期规模都高。上周几乎所有的TMT细分板块都被净卖出,为首的是IT服务、半导体和半导体设备,以及软件。

上周美股信息技术板块和TMT行业股的合计多空仓之比分别为1.85和2.08,均为2016年初高盛有记录以来最低水平。TMT相比标普500指数超配/低配比为-4.6%,接近五年低位,低于五年间99%的时期。

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